В Bex Query Designer и RSRT показываются не все инфо-каталоги, соответственно не могу выбрать инфокуб.

В объектах полномочий S_RS_AUTH, S_RS_COMP и S_RS_COMP1 стоят звездочки.
В RSA1 все каталоги и провайдеры доступны, просмотр данных возможен.

Вопрос: куда копать?

А точно Вы находитесь в режиме "Создать новый запрос"?
Если да и проблема в полномочиях, вместе с базисником включаете трассировку полномочий, делаете попытку открытия запросов и потом анализируете логи.
Потом не забудьте ее выключить.
Удачи!

Можно еще посмотреть с другой регистрацией админа с SAP_ALL, сразу можно будет сделать выводы по полномочиям.

Ах, как все просто - действительно, не создавал запрос, а открывал существующие...