Вопрос таков. Кто нибудь имел опыт настройки валютных облигаций?
Интересует переоценка.

было дело
а в чем вопрос-то?

Задача состоит в том, что все суммы выражаются в валюте т.е. сумма номинала, премия предыдущему держателю (если имеется), дисконт или премия (в зависимости от того как была куплена ЦБ), амортизируется (премия или дисконт) тоже в долларах.

После проводки сделки в первый день делается переоценка по рыночному курсу. Что в принципе и дает TPM1 на 21,09,2011. Далее не следующий день система должна давать переоценку всех позиций по курсу т.е. это номинал, премия, амортизация, купон. Все что выражено в валюте должно переоцениваться по курсу.Но к сожалению потоки, которые формирует система далеко не те какие должны быть. Т.е некая переоценка есть общей суммой.

Т.е. проблема в том что я как только не крутил настройки переоценка не работает так, как описано в ТЗ.

И так в продолжении моей темы, которую я разместил 2 года назад. Может все таки кто сталкивался с таким?

То, что при разграничении облигаций и при переоценке нужно, чтобы система переоценивала по курсу дисконт или премию, так же купон.

Всем привет в итоге решение найдено =)) переложили логику на Z разработку.