Текущее время: Вс, июл 22 2018, 06:31

Часовой пояс: UTC + 4 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Денежный поток по МСФО и расчет эффективной ставки по кредиту
СообщениеДобавлено: Чт, фев 18 2016, 14:57 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, фев 21 2007, 09:50
Сообщения: 953
Откуда: Москва
Пол: Мужской
Друзья, добрый день.
Давно не использовал функционал TRM, хотя когда-то очень много там "зависал". В любом случае на предыдущем месте работы такого делать не доводилось. Поиск результата, к сожалению, не дал.
Суть проблемы. Есть кредитная линия, в рамках которой компании предоставляется несколько кредитных траншей (каждая есть процентная сделка).
Есть некоторая сумма комиссии за выделение линии, которая списывается пропорционально предоставленным траншам.
Для учета в РСБУ все абсолютно понятно: заводится процентная сделка, привязывается к кредитной услуге, сумму комиссии доп. потоком, расчет на коленке или даже пользовательским расширением сделать автоматом. Ставка по кредиту, предположим, фиксированная и составляет 15 процентов.
МСФО хочет, чтобы основное тело кредита было уменьшено на сумму комиссии по данной сделке, а денежный поток по выплатам был пересчитан. Также при этом должна быть посчитана эффективная ставка, которая будет отличаться от ставки из бумажного договора. Предположим, она после пересчета составляет 15,46 (сумма процентов увеличена на сумму комиссии и посчитана от иного основного тела долга).

Вопрос: предоставляет ли стандарт подобные возможности? А именно: пересчет денежных потоков, расчет эффективной ставки и последующее хранение всего этого добра внутри одной сделки? В моем понимании это невозможно, так как ни вкладка денежных потоков, ни экран ведения процентных условий не предполагают никаких вариаций в зависимости от области оценки. Может, есть какой-то отчет или иной функционал, который бы позволял "повертеть" данные и рассчитать эффективную ставку?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Денежный поток по МСФО и расчет эффективной ставки по кредиту
СообщениеДобавлено: Чт, фев 18 2016, 15:25 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, апр 13 2005, 11:54
Сообщения: 331
Откуда: Minsk
Пол: Мужской
Привет, Yozhhhhh.

Сам такого никогда не делал, но может советы тебя приведут к решению.

Цитата:
МСФО хочет, чтобы основное тело кредита было уменьшено на сумму комиссии по данной сделке, а денежный поток по выплатам был пересчитан.


тр. SM30 -> TRLAV_DFT_PMC "Определение влияния видов обновления на компоненты позиции":

Изображение

Для ценных бумаг есть два вида обновления (на скриншоте), которые привязаны к потокам, при указании которых в ценной бумаге - увеличивается балансовая стоимость. Например: платим за ценную бумагу 10 рублей, и комиссия 1 рубль - итого наша плата за ценную бумагу будет 11 рублей. За это отвечает ТипИзмененияПозиции (ТИП) 1015.
Заметь, что в этой настройке есть возможность разделить параметры для области оценки.

тр. SM30/SE11 -> TRLTS_PMCAT. Тут описываются ТипыИзмененияПозиции - какие компоненты изменяются и каким образом.

Изображение

Тут мы видим, что компонент 1001 Покупная стоимость увеличивается с помощью ТИП 1015.
Мы можем настроить аналогичный ТИП, но только с уменьшением покупной стоимости.
И учитывая, что в первой настройке есть возможность разделить все на области оценки - это может сработать.

Как это будет выглядеть - увы, не подскажу. Возможно даже придется поднастроить доп. потоки. Попробуй. В любом случае, комбинация параметров подсказывает, что это можно сделать.

_________________
Подумал - решил. Решил - сделал. Если не сделал, то значит и не думал.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Денежный поток по МСФО и расчет эффективной ставки по кредиту
СообщениеДобавлено: Чт, фев 18 2016, 15:55 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, фев 21 2007, 09:50
Сообщения: 953
Откуда: Москва
Пол: Мужской
Rygor, спасибо! Я тоже думал на тему обновлений, релевантных для разных ОО. Теперь это освежилось в памяти, благодаря тебе)
Только нюанс есть. У нас денежный рынок, а не ЦБ. Думаю, тут тоже можно что-то придумать.
В любом случае концепция с потоками имеет право на жизнь.
Но вот вторая часть вопроса... Проценты надо не просто посчитать по той же ставке, что казначей введет в процентных условиях при регистрации сделки. А именно пересчитать их по эффективной ставке. То есть если сумма процентов в договоре считается по ставке 15% и в январе к выплате будет 100 тыс., то для МСФО эффективная ставка составляет 15,26 (к примеру), а сумма процентов к выплате увеличивается до 104 тыс. (грубо). Я правильно понимаю, что в самой сделке попросту негде хранить эту эффективную ставку и увидеть денежные потоки, не совпадающие с бумажным договором?

p.s. Мне уже в голову приходит следующая мысль. Я когда-то делал зеркалирование сделок между БЕ (одна другой выдала займ), стандарт был на тот момент голый немного, вторую сделку я делал полностью перевернутую до малейшей детали. Использовал BAPIшки на создание сделки, на изменение и добавление потоков. Уж не попробовать ли тут тем же BAPI создать сделку-клон в специальном виде продукта (для страховки, чтобы никуда не попадало), уменьшив тело кредита на сумму комиссии и применив процентное условие с эффективной ставкой, посчитанной в абапе? 8)


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Денежный поток по МСФО и расчет эффективной ставки по кредиту
СообщениеДобавлено: Ср, июн 27 2018, 12:39 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Сб, фев 28 2009, 23:20
Сообщения: 251
Откуда: Россия
Пол: Мужской
Добрый день, коллеги!
Апну тему.
1. Подскажите есть ли сейчас возможность в FSCM-TRM указать \ рассчитать эффективную %% ставку?
2. И ещё пара вопросов
2. Правильно ли я понимаю что в системе нет возможности рассчитать чистую стоимость, считаем на "коленке" и вводим через тр. TPM73.
3. Какой транзакцией можно ввести справедливую стоимость?

Спасибо!

_________________
:-)


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Денежный поток по МСФО и расчет эффективной ставки по кредиту
СообщениеДобавлено: Чт, июн 28 2018, 11:59 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, апр 13 2005, 11:54
Сообщения: 331
Откуда: Minsk
Пол: Мужской
Birkin написал:
1. Подскажите есть ли сейчас возможность в FSCM-TRM указать \ рассчитать эффективную %% ставку?


Изображение


https://help.sap.com/doc/erp2005_ehp_07 ... meset=true

_________________
Подумал - решил. Решил - сделал. Если не сделал, то значит и не думал.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Денежный поток по МСФО и расчет эффективной ставки по кредиту
СообщениеДобавлено: Чт, июн 28 2018, 20:10 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Сб, фев 28 2009, 23:20
Сообщения: 251
Откуда: Россия
Пол: Мужской
Спасибо, Григорий это я понял, но это ведь для оперативной ОО (001) только и там будет стоять, к примеру, Линейный способ, а как для ОО (002) - МСФО привязаться\ указать эфф%ставку?

_________________
:-)


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Денежный поток по МСФО и расчет эффективной ставки по кредиту
СообщениеДобавлено: Ср, июл 04 2018, 11:22 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, апр 13 2005, 11:54
Сообщения: 331
Откуда: Minsk
Пол: Мужской
Боюсь, что такого в TRM нет. Релевантность для расчета фактического процента устанавливается в настройке потока - блок полей "Расчет фактического процента".
Так же в тр. TMEZ "Расчет и обновление фактического процент" - нет возможности установить область оценки.
По крайней мере других способов я не знаю.

Если ничего другого не найдем, то только Z. Для этого можно использовать ФМ описанные тут - https://help.sap.com/doc/erp2005_ehp_07 ... meset=true

_________________
Подумал - решил. Решил - сделал. Если не сделал, то значит и не думал.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Денежный поток по МСФО и расчет эффективной ставки по кредиту
СообщениеДобавлено: Ср, июл 04 2018, 15:45 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Сб, фев 28 2009, 23:20
Сообщения: 251
Откуда: Россия
Пол: Мужской
Rygor написал:
Боюсь, что такого в TRM нет. Релевантность для расчета фактического процента устанавливается в настройке потока - блок полей "Расчет фактического процента".
Так же в тр. TMEZ "Расчет и обновление фактического процент" - нет возможности установить область оценки.
По крайней мере других способов я не знаю.

Если ничего другого не найдем, то только Z. Для этого можно использовать ФМ описанные тут - https://help.sap.com/doc/erp2005_ehp_07 ... meset=true

Спасибо, буду разбираться

_________________
:-)


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Денежный поток по МСФО и расчет эффективной ставки по кредиту
СообщениеДобавлено: Пн, июл 09 2018, 13:06 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Чт, дек 20 2007, 19:21
Сообщения: 1095
Реализовывал когда то похожий сценарий. Сделал движением вручную, которое обновляло покупную стоимость. А вот дальше не помню что делал :mrgreen:

PS в свое время очень сильно выхватил с такой непонятной особенности TRM - области оценки вести вроде можно, а вот что то более менее серьезно в них наворотить, вроде разной процентной ставки, стандартном практически нереально. На сколько я слышал новые версии как то расширяли это место, но уже давно не внедрял это чудо.

_________________
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Денежный поток по МСФО и расчет эффективной ставки по кредиту
СообщениеДобавлено: Вт, июл 10 2018, 12:02 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Сб, фев 28 2009, 23:20
Сообщения: 251
Откуда: Россия
Пол: Мужской
Kengur написал(а):
Реализовывал когда то похожий сценарий. Сделал движением вручную, которое обновляло покупную стоимость. А вот дальше не помню что делал :mrgreen:

PS в свое время очень сильно выхватил с такой непонятной особенности TRM - области оценки вести вроде можно, а вот что то более менее серьезно в них наворотить, вроде разной процентной ставки, стандартном практически нереально. На сколько я слышал новые версии как то расширяли это место, но уже давно не внедрял это чудо.

Самое интересное и не помните :D

_________________
:-)


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Денежный поток по МСФО и расчет эффективной ставки по кредиту
СообщениеДобавлено: Вт, июл 10 2018, 13:44 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, апр 13 2005, 11:54
Сообщения: 331
Откуда: Minsk
Пол: Мужской
По поводу разных процентных ставок для разных областей оценки.
1. Области оценки можно присваивать видам движения. Например, тр. SM34 -> TRACX_ACC_DETER "Схемы проводок" + мои ответы ранее.
2. Виды обновления присваиваются потокам.
3. Потоки по условиям генерятся из вида условия.
4. И вот тут можно вести так называемые параллельные виды условия (опция доступна начиная с EHP 8, с даунпортом на EHP 7).

Изображение

Т.о.
Создаем разные виды условия: 1200 "Область оценки 001", 1202 "Область оценки 002".
Создаем разные виды потоков для каждого из видов условия.
Создаем разные виды обновления для каждого из видов потока.
Виды обновления настраиваем для разных областей оценки.
Ну и в одной группе условий выбираем один вид условия, во второй группе выбираем второй вид условия.

Открытый вопрос - как сделать, чтобы процент во второй группе условий начислялся для балансовой стоимости во 2ой области оценки.

_________________
Подумал - решил. Решил - сделал. Если не сделал, то значит и не думал.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Денежный поток по МСФО и расчет эффективной ставки по кредиту
СообщениеДобавлено: Вт, июл 10 2018, 13:56 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Чт, дек 20 2007, 19:21
Сообщения: 1095
Rygor написал:
Ну и в одной группе условий выбираем один вид условия, во второй группе выбираем второй вид условия.
Открытый вопрос - как сделать, чтобы процент во второй группе условий начислялся для балансовой стоимости во 2ой области оценки.

Ну вот 8 ехп надо. И все равно как в анекдоте "но есть один нюанс" :shumlol:

_________________
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Денежный поток по МСФО и расчет эффективной ставки по кредиту
СообщениеДобавлено: Вт, июл 10 2018, 16:27 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Сб, фев 28 2009, 23:20
Сообщения: 251
Откуда: Россия
Пол: Мужской
Григорий, спасибо.

_________________
:-)


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Денежный поток по МСФО и расчет эффективной ставки по кредиту
СообщениеДобавлено: Ср, июл 11 2018, 13:32 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, апр 13 2005, 11:54
Сообщения: 331
Откуда: Minsk
Пол: Мужской
Kengur написал(а):
И все равно как в анекдоте "но есть один нюанс" :shumlol:


Это точно.
Но нюанс можно попробовать закрыть юзер экзитом, например, BADI_TB_FIMA_CF_MANIPULATE "Манипуляция рассчитанными денежными потоками финансового менеджмента". Как я показал выше, можно манипулировать балансовой стоимостью во второй области оценки. Значит можем ее получить и рассчитать потоки для параллельных условий. Работы много, но реализуемо. Очень жалко, что нет решения из коробки, которое явно просится.

Birkin написал:
Григорий, спасибо.


Всегда рад помочь.

_________________
Подумал - решил. Решил - сделал. Если не сделал, то значит и не думал.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ] 

Часовой пояс: UTC + 4 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB